Добавлено (18.09.2009, 14:40)
---------------------------------------------
Миф о невозможности заработать на рынке форекс

В книжках пишут: 90% людей, работающих на маржинальных финансовых рынках, проигрывают свои деньги. К сожалению, это действительно так. Попробуем разобраться в причинах этого. Если попробовать проанализировать работу этих 90 процентов, то мы увидим, что проигравший трейдер:
не владеет основами анализа (технического, фундаментального или иного). На вопрос «Что такое МАКД (MACD)», он отвечает, что это московская кольцевая автомобильная дорога.
не понимает философии трейдинга. Поясню на личном примере. Будучи юным техническим аналитиком я сел анализировать какой-то фин. инструмент. Пусть будет йена. Смотрю на недельку — индикаторы показывают вниз, на дневку — вниз, на четырехчасовку — вниз, .., на 5 минут — вниз. Классно, нет противоречий! Встаю вниз… Результат плачевный. Вера в тех. анализ напрочь подорвана. Бегу за пивом… Много думаю… Прихожу к выводу, что не тех. анализ виноват, а я. Неделька и дневка показывали, что глобальный тренд понижательный. А короткие графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своего донышка. Идеальным моментом для продажи было бы, если: неделька и дневка указывают на понижательный тренд, а четырех часовка — на бычий тренд (идет откат), а часовка показывает окончание бычьего тренда (например, бычье расхождение).
не соблюдает правила money management:
не выставляет стопов вообще
выставляют слишком короткие стопы. Стоп-ордер на форексе должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пичок. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию, ИМХО.
не соблюдают соотношение profit/loss = 2/1.
пытаются зафиксировать прибыль в 5 пипсов, но готовы терпеть убытки в 100 пипсов и больше. Для того, чтобы при такой тактике хотя бы не проиграть, надо на 20 прибыльных сделок (20×5 пипсов = 100 пипсов прибыли) делать лишь одну убыточную в 100 пипсов. Т.е. процент удачных сделок должен составлять 95.24%. Такое не под силу даже Соросу. Профессиональный аналитик дает 75-80% правильных прогнозов.
и т.д.

при анализе используются «мелкие» периоды. Кажется, что на рынке существует шум примерно в 10 пипсов (поступил крупный заказ банку от клиента, и он продавил курс на 5, например, пипсов. Через несколько минут курс вернулся на предыдущий уровень. Плюс любой индикатив отличается на несколько пипсов). Возьмем данное положение как аксиому (доказать это невозможно). Тогда:
Анализ минуток позволит нам поймать движение в 15 пипсов (например). Из них 10 пипсов будет шумом. Т.е. 66%.
Анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов. Шум 33%.
…
Анализ часово позволит поймать движение в 100 пипсов. Шум 10%.
Аналих дневок позволит поймать 500 пипсов. Шум 2%.

Цифры условные, тут главное принцип.Таким образом, мы при анализе малых периодов пытаемся спрогнозировать шум, а при анализе больших периодов — пытаемся сделать прогноз рынка. Имхо, шум непредсказуем. Рынок предсказуем. Поэтому надо анализировать длинные периоды.

Если у Вас не получается зарабатывать на форексе, внимательно и вдумчиво прочитайте вышесказанное и сделайте соответствующие выводы. А именно: для того, чтобы успешно и прибыльно работать на рынке FOREX, необходимо обладать определенными знаниями, а также обязательно соблюдать определенные правила (например, money management).

Добавлено (24.09.2009, 02:44)
---------------------------------------------
My WebPage важность стоплосса

Нужно выбрать для себя тактику и инструмент (например, валютная пара, акции,фьючеврсы и т.д.) с которым в дальнейшем будете торговать.

Моя тактика - это Эллиот, ишимоку, MACD, MA и Боллинджер.
Мои основные инструменты - это AUD/USD и EUR/USD.
Новичкам советую для начала выбирать одну валютную пару.

Добавлено (28.10.2009, 18:31)
---------------------------------------------
Припомните, господа, сколько денег вы потеряли из-за собственной небрежности...

My WebPage
Итак начнём.... Предупреждаю, система требует постоянного ежечасного наблюдения за рынком... У кого нет такой возможности, можете не утруждать себя вниканием в её суть....
Надо придумать название системы.....
Используемые индикаторы: Camarilla. Pivot. пучок EMA(12.24.89.120.144.200)
Рабочий таймфрейм: Н1
Инструменты торговли: EUR/USD , GBP/USD , GBP/JPY

Сигналы на вход:

1 сигнал: Отскок от EMA12 или EMA24
Пример работы на продажу. При подходе цены к EMA12 или 24, ждём закрытия часа и ставим отложенный ордер чуть ниже лоу свечи...Работа на покупку зеркальное отображение...(точки 1,4,5 на рисунке ниже)
2 сигнал: Пробой EMA 24
Пример работы на покупку... Если часовая свеча закрылась выше EMA 24, ждём касания ценой EMA12 (т.е. возврата к ней) и ставим ордер на покупку чуть выше хая последней закрытой свечи... Работа на продажу аналогична... (точки 3 и 8 на рисунке)
3 сигнал При хорошем тренде цена может и не подойти к EMA12 в этом случае можно ждать небольшого отката.
Пример работы на покупку... При движении цены вверх, ждём когда она начнёт корректироваться ( хай закрытой свечи ниже хая предыдущей) После закрытия часа ставим ордер чуть выше хая закрывшейся свечи, если хай следующей свечи окажется ниже, подтягиваем ордер к нему... И так до тех пор пока ордер не сработает... Однако этот сигнал не очень хорош и мне он не особо нравится (работает только на сильных трендах)
Причём если с начала коррекции хаи двух и более свечей окажутся ниже предыдущих, то сигнал считается более сильным... ( точка 2 на рисунке)
4 сигнал: Разворотный
Когда цена формирует разворотную комбинацию свечей (паттерн 1-2-3) ..
(точки 6 и 7 на рисунке)

Можно добавить ещё один сигнал это отскок от 50% фибы последнего движения, но над ним ещё надо немного поработать...

Ну вот в принципе все сигналы на вход разобраны, дальше поговорим о целях и стопах,
Продолжим о системе....
Итак входы разобрали , но это всего лишь половина успеха.. Очень важен правильный выход из рынка...
Но сначала поговорим о стопах

Итак после срабатывания ордеров по 1 и 3 сигналу надо ставить стоп лосс. Здесь два варианта установки
1 вариант; ставим стоп чуть выше свечи под которой стоял сработавший ордер на продажу и наоборот на покупку
2 вариант: ждём закрытия часа на котором сработал ордер и после этого ставим стоп лосс под или над вторую свечу.

Второй вариант более рисковый, потому что в случае хорошего движения цена может далеко забежать в ненужную сторону, но в то же время иногда бывает что ордер сработал а цена тем временем этой же свечой возобновляет минимум или максимум прошлого часа, а потом идёт куда надо...

И есть ещё третий вариант, который требует хорошей выдержки... Не ставить стоп до тех пор, пока цена не закроется выше или ниже EMA 24..
В этом случае стоп ставится совмесно с переворотным ордером и при его срабатывании получится вход по пробойному сигналу номер 2.

Этот вариант ещё более рисковый, но на практике убедился что именно он существенно повышает количество прибыльных сделок...

А теперь где ставить стопы при срабатывании ордеров по сигналам 2 и 4 ???
Всё просто, я уже писал о принципе второй закрытой свечи... Именно под или над ней и ставим стоп...

Со стопами разобрались, дальше будем разбираться с сопровождением позиций и с выходами.... Но позже....

Сопровождение открытых позиций
Здесь тоже предлагаю два варианта на выбор...
1 вариант: Уже всем известное правило "второй свечи"
2 вариант: По уровням Камарилло и Пивота...
Пример: Сработал у нас сигнал на продажу, но на пути цены оказался первый уровень поддержки Камарилло(L3). В этом случае при касании ценой уровня переводим стоп в ноль и наблюдаем дальше. Цена пошла дальше и коснулась уровня L4 переносим стоп чуть выше(5-10 пунктов) уровня L3, при этом если цена прошла первый уровень поддержки Пивота, можно стоп ставить и за этот уровень.... Если вдруг цена прошла уровень L3 но не дошла до уровня L4 при этом свеча полностью находится между этими уровнями, стоп так же подтягиваем на уровень L3. И дальше продолжаем тралить по всем уровням до достижения цели....

Вот и подошли к самому основному определение цели или выход из рынка....

Здесь тоже два варианта. Либо тянем за собой стоп и ждём пока он не сработает, либо ставим Тейк профит. Где его ставить???
Хорошими целями торговли внутри дня считаются уровни L5, H5 Камарилло, или третьи уровни поддержки и сопротивлений по Пивоту....
Так же сильным уровнем может быть 200-я Машка.(Цена редко в течении дня проламывает её сходу)....

Ну вот вроде вкраце и всё. Пробежался по всем основным пунктам системы... Надеюсь что всё это делал не зря и кому-то она поможет в создании своей собственной ТСки.... А эта системка пока работает и довольно неплохо....

В 16 веке, один католический священник сказал:
"Когда я был молод, глуп и очень тщеславен, я думал изменить весь мир. Потом я повзрослел, и понял, что мир нельзя изменить. Тогда я решил изменить лишь мою страну. Но выяснилось, что и страну изменить невозможно. Тогда я решил изменить только мою семью, самых близких мне людей. Слава богу, у меня ничего не получилось.

А сейчас я лежу на смертном одре и понимаю, может быть впервые в жизни, что если бы я сначала изменил всего-навсего самого себя, то, следуя моему примеру, изменилась бы и моя семья, и мои друзья. И с их помощью и поддержкой можно было бы изменить мою страну... И кто знает, может тогда я смог бы изменить весь мир..."

Добавлено (15.02.2010, 22:51)
---------------------------------------------
Из чего состоит "грааль". My WebPage

____
Привет!

Скажу я следующее. Фракталами я никогда не занимался, однако, несмотря на это, думаю, что ты сольёшь и на фракталах. Точно так же как слил на всех остальных системах. И проблема здесь не столько в том, что за идея лежит в основе системы, сколько в том, что то, что ты сейчас понимаешь под системой, прочитав объяснения в книге, то, что ты используешь как основу для трейдинговой системы будь это фракталы, осцилляторы, мувинги, еллиот, фиббоначии и прочее и прочее, - это лишь идеи..., и взять эти идеи и начать их просто торговать, как делают новички, прочтя очередную идею в учебнике или статье - нельзя, т.к этого не достаточно и последствия всегда одинаковы - слив... Тем не менее, если, как ты говоришь, ты уже всё перепробовал и остались только фракталы, то, закончив с фракталами, ты пройдешь первый виток по спирали эволюции трейдера.
Во время этого витка новички, как правило, перепробывают все известные идеи и методы, описанные в книгах и на сайтах. После этого 70% новичков бросают трейдинг навсегда, окончательно "убедившись" в том, что ничего не работает и вообще всё это была сплошная н@ебка.Более упорные приступают ко второму витку: выбирают какие-то полюбившиеся идеи, методы, приемы, и начинают с ними работать, пытаясь методом проб и ошибок постепенно нарастить "мясо" на тот каркас идей и приемов, который, как им кажется, должен работать. На это тоже уходит долгое время.
Потом начинается третий виток. Убедившись, что любимые методы и идеи тем не менее не дают желаемого результата, трейдер возвращается к каким-то идеям, которые он пробовал в первом витке и пытается как-то их скомбинировать с идеями второго витка. На это тоже уходит много времени.
Да, кстати, обычно каждый виток сопровождается как минимум одним, а то и несколькими заходами в реал с последующими потерями. Правда, возможны и периоды не затяжных выигрышей.
Потом наступает еще один этап, когда трейдер пытается переосмыслить любимые идеи на базе опыта первых трех этапов и с учетом добавленных идеи в третьем этапе, начинается переосмысление ММ, методики и тактики игры, ведутся работы в направлении комбинирования временных периодов...
На пятом этапе трейдер задумывается, почему через определенные периоды времени система "ломается". Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую, красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят "ломки" по "вине" маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги...
Параллельно идет борьба с самим собой т.к все время в глубине души зудит комарик недоверия ко всему происходящему и иной раз кажется, что жена права: ты - идиот, это не для тебя, надо брать последние бабки, которые ещё остались и отваливать пока не поздно... Это паскудное чувство гнетёт душу в позиции и заставляет делать ошибки и начисто посылать родной метод нах... в те минуты, когда перед носом маячит живой профит или кажущаяся неминуемость лося. На следующее утро, как правило, смотришь на себя в зеркало и говоришь вслух: "Ну что, суkа, допрыгался?!"
Так шаг за шагом, год за годом приходится не только нащупывать путь в кромешной тьме, но и заставлять себя верить в себя, не смотря на то, что ты - 0 и в свою методу, которой нет...
Постепенно после 5-7 лет работы, наступает момент, когда тот факт что ты ничего не знаешь о завтра, тогда как друзья знают, что завтра будет зарплата, как-то уже не давит на психику, и на вопрос жены ночью: "Саша, что с нами будет?" ты уже не пытаешься притвориться спящим, а спокойно отвечаешь: что будет - то будет...
Постепенно метода начинает приобретать законченные очертания. Она базируется на твоей философии торговли вымученной годами, на твоей практике, за которую уплачено сполна. Все меньше делаешь ошибок, всем меньше во время трейдинга "позывов" пойти против своего же метода и спороть херню - ты уже спинным мозгом понимаешь что "позывы" заканчиваются сливом, как в прямом, так и в переносном смысле ....
Ты понимаешь, пределы работы метода, ты понимаешь, его недостатки, ты знаешь примерно где, когда и сколько ты можешь потерять. Тебя перестают интересовать статьи о трейдинге, ты перестаешь покупать книжки, тебя не интересуют чужие методы, рекомендации, советы, мнения, взгляды, ты больше не спрашиваешь совета у Алекса, он тебе уже нах.. не нужен, смотря назад, вниз, ты видишь какой долгий путь ты прошел, как высоко ты поднялся, ты смотришь вниз с высоты своего опыта и видишь многие витки спирали собственной эволюции, ты видишь, что не все витки были кругами, многие были эллипсами, ты понимаешь, что все эти витки эволюции тебя, как трейдера, постепенно сужались и сужались в диаметре, приближаясь постепенно к невидимой оси, к стержню, к тому к чему ты стремился - к истине..., и ты вспоминаешь себя на кругах, когда до истины было казалось рукой подать, но не дотянуться - требовался очередной виток... и ты вспоминаешь себя на эллипсах, когда казалось ты был очень близко к истине, а потом уходил от нее все дальше и дальше ... а потом опять приближался..
Потихоньку ты начинаешь делать деньги. Немного... немного, медленно-медленно. Но ты и не торопишься. Ты знаешь что жизнь коротка, ты знаешь что дети растут, ты знаешь что мало осталось, что другие поднялись раньше, многие выше . Но тебя это уже не волнует, да и на тебя уже и так все давно махнули рукой...
День за днем все больше крепнет уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи, что эволюция не бывает быстрой, она идет медленно, хотя иногда скачками. Ты не торопишь себя, не дергаешься, как раньше. И когда ты, как Будда, каждое утро включаешь комп и без особых внутренних переживаний делаешь трейд за трейдом, трейд за трейдом, копейку за копейкой, копейку за копейкой, в какой-то момент ты начинаешь знать, понимать, чувствовать, что ты стал тем, кем тебе всегда было положено стать - ты стал трейдером».