|
|
Строим систему на мувингах - Форум аналитика форекс торговые сигналы
|
Строим систему на мувингах
| |
| _Cleric | Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:36 | Сообщение # 1 |
 Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Самые первые торговые системы были построены на обычных скользящих средних. Должен сказать и до сегодняшнего дня трейдеры профессионалы используют мувинги, практически все индикаторы так или иначе построены на них. Однако новички упускают одну истину - для каждого торгового инструмента и для каждого таймфрейма этого инструмента нужны свои мувинги. Кроме того со временем поведение рынка и соответственно каждого торгового инструмента меняется. Любой старый трейдер вам скажет, что нынче рынок вовсе не тот, что был 20 лет назад. В этой теме я хочу провести исследование и надеюсь на вашу помощь. Задачей является поиск оптимальных скользящих средних для конкретной валютной пары GBP/USD, причем именно по одной скользящей для каждого таймфрейма: 1 H, 30 min, 15 min Предлагаю следующий вариант: в тестере стратегий на конкретном таймфрейме прогоняем по очереди мувинги, записываем прибыльность по каждой скользящей средней и отбираем ту что покажет лучший результат, потом повторяем операцию с другими таймфреймами. Все это занимает много времени, у меня для теста определенный интервал котировок, есть вероятность ошибиться, поэтому я прошу помощи, чтобы еще кто-то паралельно тестил (может более продвинутыми методами). Далее будем разрабатывать стратегию входа и выхода основанную на этих мувингах.
|
| |
| |
| YYV | Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:48 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 216
Награды: 4
Репутация: 7
Статус: Offline
| А что такое "тестер стратегий"? Это человек или что-то автоматическое?
|
| |
| |
| RaDo | Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:17 | Сообщение # 3 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 399
Награды: 3
Репутация: 6
Статус: Offline
| YYV, Ууууу батенька, как все запущено))) Зато видно человек, наверное, никогда не пользовался советниками и не тестировал их на тестере. Если ошибаюсь, прошу прощения и поправте меня!  http://www.strategytester.ru/
|
| |
| |
| Evgeny | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 07:11 | Сообщение # 4 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Награды: 0
Репутация: 3
Статус: Offline
| очень интересное начинание..
рад буду поучаствовать, помогу чем смогу..
|
| |
| |
| bercas | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 11:49 | Сообщение # 5 |
 Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
| если тестить руками и глядя на историю, то жалеешь что нет машины времени хотябы на пол годика назад 
Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания.
|
| |
| |
| YYV | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 13:01 | Сообщение # 6 |
|
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 216
Награды: 4
Репутация: 7
Статус: Offline
| Quote (RaDo) YYV, Ууууу батенька, как все запущено))) Зато видно человек, наверное, никогда не пользовался советниками и не тестировал их на тестере. Если ошибаюсь, прошу прощения и поправте меня!
Ошибаетесь, батенька! Тестирование советника на истории занимает несколько секунд. И потом разбор и анализ результатов, что тоже не трудоемко. Если б шла речь об этом, cleric не просил бы помощи.
|
| |
| |
| RaDo | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 13:25 | Сообщение # 7 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 399
Награды: 3
Репутация: 6
Статус: Offline
| YYV, Все понял тебя, простите)))) В рукопашку действительно оч трудоемкая работенка!
|
| |
| |
| Andytime | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 14:27 | Сообщение # 8 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
| надо определить на чьих котировках тестить, мне не сложно посидеть погонять но надо определиться поточнее с входными данными Добавлено (28.03.2010, 14:15)
---------------------------------------------
а если автоматом тестить то надо определиться с советником на пробитие МА какой использовать, для ускорения тестирования Добавлено (28.03.2010, 14:27)
---------------------------------------------
в общем нужно много обсудить перед прогонами ибо гонять надо что-то поконкретней..
если что я готов
Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 17:32 | Сообщение # 9 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (YYV) Ошибаетесь, батенька! Тестирование советника на истории занимает несколько секунд. И потом разбор и анализ результатов, что тоже не трудоемко. Если б шла речь об этом, cleric не просил бы помощи.
Может я чего-то не знаю, но на моем двухядерном тестирование одного мувинга на часе, используя все тики занимает порядка 3-4 мин., еще результаты записывать, а нужно протестировать несколько десятков мувингов и это только для одного таймфрейма. Допустить ошибку, проделав столько работы не мудрено. К тому же 2007 год - это не предел. У кого-то история может быть явно по-больше. Именно поэтому прошу помощи, чтобы свести ошибки к минимуму. Quote (Andytime) надо определить на чьих котировках тестить, мне не сложно посидеть погонять но надо определиться поточнее с входными данными
Можно развить вопрос. Разве есть большая разница чьи котировки? Я помимаю, что во всяком ДЦ есть небольшие отклонения, но надеюсь они не существенны. Так или иначе, чем больше будет тестирующих - тем точнее будет результат. Quote (Andytime) а если автоматом тестить то надо определиться с советником на пробитие МА какой использовать, для ускорения тестирования
Я вижу ты более меня разбираешься в данном вопросе, посоветуй как лучше. У меня один советник, встроенный в терминал изначально. Я думаю сглаживание, в случае необходимости, можно будет потом добавить. Трейдеры профессионалы на фонде в основном используют 22, 50 и 200 дневные мувинги. Я понятия не имею с чего были взяты именно эти цифры, и тем более не уверен, что это до сих пор актуально. К тому же каждый инструмент имеет свой характер. Возможно все просто принимают на веру, что эти мувиги наиболее подходящие, не вдаваясь в детали. А для валют мувинги по-любому будут другие, - здесь круглосуточно все работает. Попробуйте протестируйте, скажем 34 мувинг на евро и на фунте, резултаты будут абсолютно разные. Оно и на глаз видно насколько валютные пары отличаются друг от друга. Понятно, что чем больше будет взят интервал, тем лучше будет результат. Но не следует брать менее 2004 года. С 2003 рынки конкретно изменились. В общем, если каждый поработает над мувингами, то потом найдем консенсус - какие именно лучше всего использовать. Для начала по результату каждого испытателя выберем несколько штук для каждого таймфрема, потом найдем способ отсеять менее точные, и в конце концов найдем то что искали. Я конечно новичок в таких тестах, но стараюсь идти логическим путем.
|
| |
| |
| YYV | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:14 | Сообщение # 10 |
|
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 216
Награды: 4
Репутация: 7
Статус: Offline
| _Cleric, для тестирования нужен советник под конкретную стратегию. Что такое тестирование мувинга - не очень понятно. По крайней мере мне. Если стратегия основана на том, что при пересечении графика мувингом при определенных условиях делаем вход в рынок с конкретным стопом и профитом, то под это дело пишется советник. По результатам тестирования имеем доходность за определенный период. Меняя значения стопа и профита, а также параметры мувинга, можно подогнать их под оптимальный результат. Но для этого нужен советник. У меня в МТ4 таких стандартных советников вроде нет. Если у тебя есть, давай, мы протестируем. Не вопрос.
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:48 | Сообщение # 11 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (YYV) _Cleric, для тестирования нужен советник под конкретную стратегию. Что такое тестирование мувинга - не очень понятно. По крайней мере мне. Если стратегия основана на том, что при пересечении графика мувингом при определенных условиях делаем вход в рынок с конкретным стопом и профитом, то под это дело пишется советник. По результатам тестирования имеем доходность за определенный период. Меняя значения стопа и профита, а также параметры мувинга, можно подогнать их под оптимальный результат. Но для этого нужен советник. У меня в МТ4 таких стандартных советников вроде нет. Если у тебя есть, давай, мы протестируем. Не вопрос.
У меня в терминале советник так и называется Moving Average. Все параметры я ставлю на ноль, только разные мувинги подставляю. Сделка открывается когда цена пересекает мувинг, при обратном пересечении закрывается. Может есть лучше способ для тестирования, я не знаю.
|
| |
| |
| DiAbAl | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:55 | Сообщение # 12 |
|
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 839
Награды: 8
Репутация: 31
Статус: Offline
| _Cleric, дак просто в тестер стратегий запускаешь этого советника выбираешь период тестирования, а потом смотришь отчет, если надо меняешь параметры самого советника и снова прогоняешь ... пока не подберешь хорошие результаты...
Это сугубо мое личное мнение, которое не должно сподвигнуть Вас к действию, а признано подтолкнуть Вас к размышлениям ...
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 18:58 | Сообщение # 13 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (DiAbAl) _Cleric, дак просто в тестер стратегий запускаешь этого советника выбираешь период тестирования, а потом смотришь отчет, если надо меняешь параметры самого советника и снова прогоняешь ... пока не подберешь хорошие результаты...
Та я уже пол дня именно этим и занимаюсь.
|
| |
| |
| DiAbAl | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:19 | Сообщение # 14 |
|
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 839
Награды: 8
Репутация: 31
Статус: Offline
| _Cleric, заинтриговал, сижу гоняю советника .. пока получилось в полтора раза увеличить депо за год ...
Это сугубо мое личное мнение, которое не должно сподвигнуть Вас к действию, а признано подтолкнуть Вас к размышлениям ...
|
| |
| |
| YYV | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:48 | Сообщение # 15 |
|
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 216
Награды: 4
Репутация: 7
Статус: Offline
| _Cleric, никогда не обращал внимания на стандартные советники ) Думал, они для примера, слишком тривиальные, так сказать... Слово Sample сбивало с толку )))
|
| |
| |
| DiAbAl | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:18 | Сообщение # 16 |
|
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 839
Награды: 8
Репутация: 31
Статус: Offline
| _Cleric, а не пробовал установить галочку "оптимизация"? ... Решил попробовать, прогноз на этот прогон 3 часа ... посмотрим что из этого выйдет
Это сугубо мое личное мнение, которое не должно сподвигнуть Вас к действию, а признано подтолкнуть Вас к размышлениям ...
|
| |
| |
| Andytime | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:23 | Сообщение # 17 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
| что-то мне кажется не так в таком тестировании... закрытие сделки при повторном пересечении... как-то это не так...
Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)
|
| |
| |
| DiAbAl | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:29 | Сообщение # 18 |
|
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 839
Награды: 8
Репутация: 31
Статус: Offline
| Andytime, дак вот я тоже думал может как то использовать т/п и с/л, но не нашел в настройках советника как это сделать ...
Это сугубо мое личное мнение, которое не должно сподвигнуть Вас к действию, а признано подтолкнуть Вас к размышлениям ...
|
| |
| |
| Andytime | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:34 | Сообщение # 19 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
| там скрипт редактировать надо я уже смотрел...
щас перекур и поменяю чтоб закрывался тока по ТП или СЛ...
Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)
|
| |
| |
| RaDo | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:35 | Сообщение # 20 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 399
Награды: 3
Репутация: 6
Статус: Offline
| Quote (YYV) никогда не обращал внимания на стандартные советники
Аналогично, видеть видел, но как то протестировать даже руки не дошли, не думал об этом никогда 
|
| |
| |
| bercas | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:50 | Сообщение # 21 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
| RaDo скидывал ссылку и там нашел ручной тестер http://articles.mql4.com/ru/195 разобраться можно тока пока я не сильно но получилось его запустить и там можно руками открывать закрывать пока свечи двигаются и уже потом смотреть результат. т.е. уже есть человеческий фактор взял не взял
Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания.
|
| |
| |
| RaDo | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:02 | Сообщение # 22 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 399
Награды: 3
Репутация: 6
Статус: Offline
| bercas, Да кстати есть, оч полезная и удобная штука, для тестирования ручных тс 
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:21 | Сообщение # 23 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (Andytime) что-то мне кажется не так в таком тестировании... закрытие сделки при повторном пересечении... как-то это не так...
Согласен, можно изменить.
|
| |
| |
| Andytime | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:27 | Сообщение # 24 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
| определенно надо другого эксперта на пробитие скользащих... пошел искать 
Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Вторник, 30.03.2010, 02:29 | Сообщение # 25 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Неужели никому так и не удалось найти хорошего советника под мувинги?  Я тестил на чем есть и получилось, что для фунта на часе самый нормальный мувинг EMA 46, для получаса результат очень не конкретный, но похоже что EMA 32. 15 мин. еще не тестил. По ходу дела возникла идея выбрать два лучших мувинга на фунт для часа. Как я уже написал лучшим получился EMA 46, вторым по результатам мувинг меньшего периода EMA 18. Наложил эти оба на часовой график, по истории смотрится очень неплохо. Как найду лучшего советника - подкорректирую, если что. Но, как мне кажется, и этот результат не далеко от истины. Хочется найти советника, который сможет прогнать эти два по истории фунта на часе. Может кто разбирается в MQL4 ???
|
| |
| |
| bercas | Дата: Вторник, 30.03.2010, 10:53 | Сообщение # 26 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
| _Cleric, я не понял. Ты хочешь подобрать мувинг, чтобы советник сам торговал? или мувинги для ТС под определенный ТФ чтобы руками торговать?
Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания.
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Вторник, 30.03.2010, 17:31 | Сообщение # 27 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (bercas) _Cleric, я не понял. Ты хочешь подобрать мувинг, чтобы советник сам торговал? или мувинги для ТС под определенный ТФ чтобы руками торговать?
Не, не для автоматической торговли. Не думаю, что полностью автоматическая торговля возможна, иначе бы уже давно такой файлик по инету разошелся. Мне именно нужно подобрать оптимальные мувинги для каждого таймфрейма.
|
| |
| |
| Andytime | Дата: Вторник, 30.03.2010, 18:43 | Сообщение # 28 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Награды: 0
Репутация: 2
Статус: Offline
| а на тесте какой вход и какой выход по каким принципам?
Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)
|
| |
| |
| _Cleric | Дата: Вторник, 30.03.2010, 19:00 | Сообщение # 29 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 145
Награды: 6
Репутация: 13
Статус: Offline
| Quote (Andytime) а на тесте какой вход и какой выход по каким принципам?
Вход и выход по пересечению цены мувингов, без точных стопов и профитов.
|
| |
| |
| ScRe@m | Дата: Среда, 31.03.2010, 20:41 | Сообщение # 30 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 453
Награды: 2
Репутация: 6
Статус: Offline
| Quote (_Cleric) Вход и выход по пересечению цены мувингов, без точных стопов и профитов.
То есть переворот?
В конце концов в мире есть только один человек способный опустить тебя на дно или вывести на вершину- это ты сам
|
| |
| |
|
|
